你怎么看待期权比期货好？期权的优势在于，期权被视为期货市场转移风险、实现价格发现的一种方式。
一般来说，期权的套期保值者会主要参考标的物价格与相关指数的联动关系来选择卖出方向，买入或卖出相应的标的物。期权的执行者主要取决于市场情况和市场影响程度，通常是头寸的锁定、基差的变化和套期保值的收益。
在交易中，我们需要做的是，在买入或卖出标的期货合约时，需要根据标的期货合约之间的关系，确定卖出或买入后标的合约的价格。做多空或做多是指卖出标的期货合约的头寸。
首先我们要知道购买期权需要的溢价就是保证金。买入期权所需保证金=特许权使用费+履约保证金。
当然，合同价值=标的物市场价格-版税。根据标的物收费标准的不同，可以有不同的计算公式。比如C5.210(R5)=50ETF(-)。如果此时C5.210的合约行权价是10000元，我们就用10000元买一个看涨期权，行权价是10000元，那么我们就买300ETF(-)=40000元。这样我们就可以根据标的物b的价格买入一个行权价格为10000元的看跌期权，如果行权价格为10000元，那么我们就可以以10000元的价格买入300 ETF(-)= 100 ETF(-)= 500 ETF(-)= 40000元。
这种交易策略的主要特点是，随着标的物价格的提高，收取的特许权使用费会发生变化。对于卖出期权，保证金=特许权使用费+履约保证金。当期权价格上涨时，买入或卖出看涨期权头寸所需的保证金为= 10，000元。所以，期权的价格涨了，就亏了。
其次，利用期权对冲风险的功能。如果标的物的收盘价为10000元，那么我们在买卖标的物时，将出售与标的物价格相关的资产，终止相关权利义务，降低标的物价格，收取的保证金为10000元。同样，如果标的收盘价是10000元，那么我们就买一个看涨期权，行权价是10000元，我们就可以行权了。如果降低标的物的价格是为了保护原始权益，那么我们可以以一万元的价格购买标的物。行权的目的是防止标的物价格大幅波动，同时可以锁定原材料价格风险。
如果标的物价格下跌，我们可以在买入标的物的同时卖出看涨期权。这样可以对冲版税的原始损失，锁定原材料成本。我们还可以利用期权对冲风险，减少价格波动对我们收入的影响。另外，当标的物价格上涨时，可以买入看涨期权对冲。如果标的物价格下跌，我们也可以卖出看跌期权对冲。
综上所述，期货和期权交易在期权合约中的作用大致可以分为两种。以实物为例，期权合约可以是买入看涨期权、卖出看跌期权或买入看跌期权的标的物。期权合约到期可以是以假想看涨期权为标的物的权利，也可以是以假想看跌期权为标的物的权利。如果在合同到期日之前没有签订合同，则无需担心期权的到期履行义务。
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