[导读]：期货钟摆(期货钟摆效应)与债券期货钟摆具有相同的性质。在获取当月(交易所和期货公司收取价格的特殊时期)的持仓变动情况时，相关合约应连续自动配对，即直至价格最后时刻，且价...
期货钟摆(期货钟摆效应)与债券期货钟摆具有相同的性质。在获取当月(交易所和期货公司收取价格的特殊时期)的持仓变动情况时，相关合约应连续自动配对，即直至价格最后时刻，且价格低于收盘价。交易所和期货公司只需要在当天收盘后平仓，可以一直持有到完成最大成交量。所以一般情况下，期货钟摆(期货)的价格高于收盘价，不容易折腾。
了解期货钟摆(期货钟摆效应)和债券期货钟摆(期货移仓换月)，量化投资者通常是因为与部分投资者相比影响价格的因素较多(或与交易所、期货公司有一定关系或与交易有一定关系)，所以期货钟摆(期货合约远期合约)的价格影响无法从其他因素的影响中得到较大体现，所以在它们的影响下，其价格影响会受到期货市场各种信息的影响。
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