[导读]：期货期数(期货期限)如下图所示。可以看出，每个期货期权合约的标的物都是期货合约。通过期权计算公式，很容易找到期权合约的买方、卖方、到期日和流通数量，其中包括标的的总...
期货期数(期货期限)如下图所示。可以看出，每个期货期权合约的标的物都是期货合约。通过期权计算公式，很容易找到期权合约的买方、卖方、到期日和流通数量，其中包括标的的总金额和时间价值。其中，期货期权买卖双方的合约数量一般可以通过买入期权合约数量的差异来反映期权合约数量的差异。
总持仓、总交易量与期权合约到期日的相关系数为0.54，即50ETF期权买方的持仓/其持仓。
通过期权的组合，可以大致了解不同月份期权的交易头寸与期货头寸的相关系数，公式为:(期权的最大交易头寸为期权卖方的最大数量)/(期权买方的最大数量为期权买入合约带来的最大交易头寸)。
本文来自投稿，不代表期货直播网立场，如若转载，请注明出处：
微信扫一扫
说点什么吧
- 全部评论（0）
还没有评论，快来抢沙发吧！
