[导读]：期货倒挂现象一般发生在股指期货市场。根据期权到期日的临近，为防止到期日的过度影响，部分股指期货合约的到期日与历史收盘价偏离较大。为防止出现极端行情，建议投资者在到...
期货倒挂现象一般发生在股指期货市场。根据期权到期日的临近，为防止到期日的过度影响，部分股指期货合约的到期日与历史收盘价偏离较大。为防止出现极端行情，建议投资者在到期日前平仓离场，避免损失。
期权“倒挂”是指当同一标的资产的期货合约在到期日或临近到期日到期时，价格高于行权价的期权合约称为“到期”，价格高于行权价的期权合约称为“到期”。
如果到期日是“期货合约到期日”，那么到期日权利的价格将与行权价格成反比变化，但不确定所有期权合约的溢价在到期日前后保持不变，期权的表现也保持不变。到期日是指期货合约到期时的期权合约，交易双方均有权按照规定的履约要求履行或承担履约责任。
等权期权不是基于等权期权的价格，而是基于加权价格。平盘期权合约的价格通常高于平盘期权的价格，因为交易双方的期权履约符合规定，导致期权履约同向变化，使期货价格趋同。
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