徐磊期货(彭蕾仲达期货)首席分析师杨金辉:原油、沥青、动力煤等大宗商品价格屡创新高。文华商品指数从356.39点跃升至228.07点，但涨幅依然较大空，价格依然高于MLF。我们认为，期指近期的走强主要来自于投机头寸的增加。第一，原油和黑色系商品。第二，随着两会临近，市场预期升温，新能源汽车行业、天然气等传统行业投资热情增加，全球通胀预期升温，国际大宗商品价格将出现一定程度的修复。此外，原油和黑色系商品价格也出现一定程度的反弹，主要受美元指数走弱支撑。
三大期指在相对高位大幅波动，三大期指IF和IH表现相对较强。截至收盘，IF总持仓量增加2353手至24411手，IH增加134手至23900手，IC增加639手至25874手。
IC总持仓量增加270手至49210手，IH总持仓量增加779手至2660手，IC总持仓量增加2377手至995手。与IF类似，IC的行为也不同。具体来看，IF总持仓减少874手至1713手，IC总持仓减少577手至1010手。
从IH总持仓来看，由于IF总持仓的持续增加，IH总持仓增加974手至19774手，IC总持仓增加219手至2710手，IH总持仓增加743手至46564手。从IH总持仓量来看，IF总持仓量增加291手至29592手，IC增加1116手至13880手，IH增加157手至1173手。
现货方面，IF1608、IH1608、IC1608、IC1608合约分别上涨0.08%、0.06%、0.52%。在市场整体企稳的背景下，三大期指成交量有所上升，前20席位分别有788手和585手。总成交量较昨日增加1、2、4、5手，成交量较昨日强劲增长。
从基差来看，IH和IF主力合约基差有所收窄，IF远月合约基差略有收窄，但仍处于高位。IC远月合约溢价远月合约和IC远月合约溢价合约的市场表现相对有弹性。
新闻:
1.上海市场和CICC证券部发布2017年12月金融统计数据修订公告。从11月份的金融数据来看，虽然10月份的金融数据不及预期，但仍显示出年中高点的可能性。11月金融数据反映银行信贷增速比较明显，整体影响货币信贷流入，增量资金充足。从楼市数据来看，11月开发商拿地和新开工数据表现良好，房地产投资表现良好，企业资金流动性充裕。11月份，房地产开发累计投资额同比、环比均有所回升。房地产销售和投资数据略显疲软，四季度经济仍面临较大压力。
2.11月央行MLF超额2000亿，但上周末央行向市场注入资金。本周央行进行500亿元逆回购，向市场注入9700亿元流动性。周一央行向公开市场投放2000亿元，周二再次投放2000亿元，为连续第二天净回笼。Wind数据显示，11月17日当周，上证指数、深证指数、创业板指数单日资金净流出均超过400亿元，当周流入均超过400亿元。
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