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(一)跨品种套利
跨品种套利是指同一品种在不同期货合约中的盈亏平衡。跨品种套利是指在同一交割月份买入(卖出)期货合约，同时在同一交割月份卖出(买入)期货合约。跨品种套利是指在同一交割月份买入(卖出)期货合约，同时在同一交割月份卖出(买入)期货合约。
跨品种套利是指在同一交割月份买入(卖出)期货合约，同时在同一交割月份卖出(买入)期货合约。跨品种套利是指买入(买入)同一个交割月的期货合约，同时卖出(买入)同一个交割月的期货合约。跨品种套利是指在同一交割月份买入(卖出)期货合约，同时在同一交割月份卖出(买入)期货合约。
存在套利的可能。如果是蝴蝶套利，可以考虑做垂直套利。跨品种套利的本质是通过一个商品现货价格的互动过程来反映现货市场和期货市场的关系，但是我们可以发现跨品种套利其实和商品价格有一定的关系，比如豆粕和菜粕的价格变化往往是不同品种之间的互动过程。当同品种期货价差拉大时，现货需求的变化对远期豆粕价格有一定影响。当然，套利也有一定的风险。
(二)跨品种套利策略
跨品种套利是指同一品种在不同期货合约中的盈亏平衡。如果期货合约与现货价格差距较大，可以在不同合约中进行跨品种套利。
(三)跨品种套利收益风险
跨品种套利的利润风险来自两个方面。首先，这两个品种的现货市场价格变动抵消了套利的损益。第二，两个品种的价格变动有一定的差异，价格变动前有一定的差价，说明了两者之间的盈利风险。但是，我们都知道价格变化的幅度和幅度是不一样的，跨品种套利的利润风险会更小。
(四)跨品种套利的风险
跨品种套利是指两个品种在不同期货合约上的盈亏相抵。如果两个品种的期货价格变动较大，可以在不同的期货合约上进行跨品种套利。例如，当豆粕价格出现大幅波动甚至不连续波动，或者白天黑夜出现大幅跳涨/kloc-0和/或暴涨行情时，往往会出现跨品种套利机会。跨品种套利的利润风险小于跨品种套利。比如，当豆粕价格出现较大变动，或者出现大跳/kloc-0和/或日夜盘暴涨行情时，往往会出现跨品种套利机会。
(五)跨品种套利交易策略
跨品种套利交易策略包括商品期货和股指期货之间的套利，但股指期货和商品期货之间的套利是不同的，这就解释了为什么股指期货和商品期货之间的套利可以分为两类:股指期货和国债期货之间的套利。这两种套利的存在可能会影响沪深300股指期货与上证50股指期货之间的套利。
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