每种股指期货的算法(股指期货详解)
股指期货算法(股指期货详解)
股指期货的计算公式:股指期货指数
股指期货是以股票指数相对价值(etrader)作为股票指数标的物的标准化合约。股指期货合约到期后，所有未平仓合约都以固定价格进行现金结算，因此股指期货合约的到期日也与股指期货合约的到期日相同。
股指期货的计算公式:股指期货指数
股指期货的计算公式:股指期货指数=(股指期货合约到期月份)*(1-股指期货合约到期月份)*(1-股指期货合约到期月份)*(1-股指期货合约到期月份)*(1-股指期货合约到期月份)
我国股指期货交易是融资融券交易，一般来说一级保证金在7-8万元左右。股指期货合约中的合约总价值约为8万元。股指期货交易的保证金一般按照规定缴纳5-15%计算。具体算法如下:
期货合约最低保证金=合约价格*交易单位*保证金比例
股指期货合约最低变动价格=股指期货合约最新报价*股指期货合约乘数。股指期货合约每个点代表300元，每个点的成交价是300元。交易初级股指期货，期货佣金大约是初级300元。股指期货交易成本=300*300* 10%=3000元。
股指期货交易的保证金为一手，如果指数期货是300元。所以股指期货交易的一级保证金是300元。具体算法如下:
(沪深300指数点300) * 300 * 300 * 10% = 30万。
(沪深300指数点300)* 300 * 10% = 4.5万元。
(中证500指数点300)*300* 10%= 1000元。
期货合约中合约总价值约为300元。
股指期货合约的乘数是交易所每个期货合约中的标准值。合约的最后交易日是每个期货合约规定的最后一个交易日。最后交割日为最后交易日之后的第三个交易日。交割日期为最后一个交易日之后的第三个交易日，交割期限为最后一个交易日之后的第三个交易日。
合约月份是期货合约规定的交割月份，然后在最后一个交易日之后的第三个交易日终止。一般来说，交割日后第三个交易日(含最后一个交易日)期间的合约总价值一般低于现行市场规定。根据交割档次的不同，股指期货的交割月份也不同。比如沪深300指数交割最后一个交易日，中证500指数交割最后一个交易日，也就是最后一个交易日的第三个交易日。最后交易日期间的交割月是指交割日后的第三个交易日，在此期间交割期最长。
股指期货交割月为各股指期货合约的交割月，具体如下:
最后交易日是股指期货最后交易日之后的第三个交易日，是股指期货交割月份的最后一个交易日。
最后一个交易日是交割月份的第三个星期五，即最后一个交易日之后的第三个交易日。股指期货在合约最后一个交易日交割，交割是合约最后一个交易日。最终交割日是股指期货交割月份的最后一个交易日，即最终交割日。
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