期指贴水成为常态(贴水对量化对冲的影响)，说明在人民币贬值和中美贸易摩擦担忧期间，短期沪深300指数有上行压力，但上行趋势没有改变。从短期指标来看，期指贴水已经开始收窄，表明当前期指市场仍处于相对强势的位置。近期期指走势强劲，尤其是中证500指数突破前期盘整区间，进一步表明短期市场的强势特征不会改变。近期市场处于贴水修复过程中，期指反弹动能仍然较大。
昨日三大期指均维持强势格局，板块表现明显好转。其中，IF和IH表现最为突出，主力合约IH合约涨幅超过1%，而主力1%，IC合约下降0.5%。IH主力合约表现相对抗跌，分别上涨0.56%和0.16%。IC主力合约涨幅最大，IH和IC分别上涨2.8%和3.14%。
昨日三大期指均大幅增仓，增仓幅度均超过1%，说明多头空博弈的胜负在不断变化，但资金看好后市，支撑期指继续上涨。在市场没有连续大幅下跌的情况下，部分机构也出现了大规模的减仓动作，可见市场强于外围市场。
昨天，期货市场继续表现强劲，IF和IH表现强劲。IF和IH主力合约分别上涨0.11%和0.78%，IC主力合约分别上涨-0.96%和-0.14%。IF、IH主力合约涨幅较大，IH、IC主力合约涨幅较大。
周三股指期货出现大幅增仓，其中IF减仓466手，增仓366手，至41376手；IH减仓544手，增仓487手至822手；IC减仓232手，减仓661手至799手。
三大期货的折价率是指主力合约整体趋同，尤其是主力IC合约的折价率有所扩大。具体来说，IF折扣扩大了，IH折扣扩大了，IF折扣扩大了，IC折扣扩大了。IF和IH主力合约较前一交易日分别增加445手、3895手和569手。但IH合约中，IF和IH主力合约升水上升，IF合约升水收窄，IC合约升水收窄，IH合约升水继续扩大，IC合约升水收窄。
交易持仓方面，当周IF持仓增加5262手，IH持仓增加2862手，IC持仓增加89手。从主力持仓结构来看，如果多头加仓超过空头，而空头减仓超过多头。其中，IF和IH主力合约空主力持仓各不相同。具体来看，IH合约增仓1170手，空 head增仓234手，net 空持仓升至1017手；IC合约增仓409手，空头增仓1118手，net 空持仓升至648手。
具体席位方面，随着指数的下跌，市场对市场风险的偏好有所上升。多空方大幅加仓，场外资金积极进场，三大期指持仓均有所增加。如果多空主力球员双双减仓，多头减仓至226手，空人头减仓至221手，净空仓位升至25手。IH多头持仓增加833手，空头持仓增加258手，net 空持仓升至995手；IC多头持仓增加337手，空头持仓增加149手，net 空持仓升至222手。
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