股指期货恶意竞价亏损(期货亏损)
期货股指恶意喊单亏损。市场分析人士认为，大盘股指期货近期调整的主要原因是短期内市场兴奋。近期在multi 空 game下，IF2201合约与IF2203合约的价差迅速缩小，multi 空 game表现激烈，IH2203合约价差降至-50点，进一步表明multi 空 game形势逐渐明朗。
近期，随着监管层密集发声，在下半年监管压力和指数整体下行压力下，管理层进一步提高了股指期货的灵活性。在严格监管下，股指期货对外资有很强的吸引力，股指期货增加了对外资的购买力，股指期货的流动性溢价可能会受到一定影响。
长期来看，股指期货有明显的套利空。虽然上证指数期货会吸引大量境外投资者参与股指期货市场，但目前股指期货的溢价水平很高，大部分套利交易也进行了套期保值，短时间内很难做套期保值。这可能为股指期货套期保值提供一些套利机会。
昨日，中信期货、中信期货、国泰君安期货分别增持卖出IF2201合约。当日增持1808手空单，增持5手多头，显示主力资金看好后市。新时期增加期货席位，增加中证500指数期货品种。同时沪深300指数期货空单量增加，说明主力多头较为胆怯。
截至收盘，IF2201合约收于4260点，上涨16.9点，涨幅0.16%，持仓量32294手，日内增加4756手；IH2201合约收于4395点，跌16.3点或0.14%，持有239422手，日内下跌5510手；IC2201合约收于7512点，上涨14.8点，涨幅0.14%，持仓量61868手，日内下跌3541手。
昨日三大期指的增仓或减仓力度较之前有明显变化。IH2201合约前20席位的net 空 order下降，前20席位的net 空 order上升。IC2201合约前20席位的net 空订单增加643手，前20席位的net 空订单增加3034手。其中，IF1201合约前20席位的net 空 order增加561手，前20席位的net 空 order增加204手。
宏观分析:
美国8月耐用品订单初值意外降至-21.2%，为2012年2月以来最低水平。虽然8月耐用品订单初值好于预期，但低于预期。美国8月耐用品订单月率降至-2.5%，为2012年10月以来最低水平，主要受交通运输、公共事业和房地产行业拖累。
昨晚，美联储如期加息25个基点，并宣布以每月至少60天的速度加息，这是美联储今年首次加息。市场认为，美联储将在本次会议上推进缩表计划，这将提振市场情绪。但由于周三耶伦如期加息，引发金融市场避险情绪，黄金跌破1240美元关口，为2011年9月以来最低水平，美债收益率上升对黄金的压制作用开始显现。国内方面，上周公布的经济数据表现略差，也让人担忧下半年经济下行压力。从近期公布的数据来看，虽然央行人员密集表示清白，但“实体经济信贷需求明显萎缩，银行间市场流动性持续紧张，导致央行采取一系列货币宽松措施避免资金紧张。
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