股指期货负基差是什么意思，股指期货基差收窄意味着什么-期货行情-期货直播网

股指期货的基差趋同意味着什么？

1.IF合同的基差收敛原理是什么？

1.根据上交所某商品期货产品，现货价格与期货价格的相关性为0.65，股指期货的基差为0.45，或者说股指期货IF合约的基差为0.5。

2.股指期货和股指期权合约在套期保值、套利交易和资产管理方面有什么区别？

第一，不同合约之间的相关性为0.92，但是现货价格通常受供求关系的影响，因为股指期货的交割制度、交割地、交割地与股指期货的现货价格并不完全一致，因为期货价格都是加权的。

第二，因为不同合约之间的价格关系，股指期货的基差是0.85，表现的是不同期货合约之间的价格关系。

第三，不同合约的交易时间和交割日期存在差异。一般来说，不同期货品种中，套利交易时间长，交割日短，合约到期日短，价差相关性高。

第四，不同合约之间的套利交易时间较长，价差相关性较高。

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