期货跨月套利交易年化收益，期货合约跨期套利-期货行情-期货直播网

同品种期货跨月套利是指在同一个品种、同一个合约月份内，不同月份合约之间的跨期价差缩小的情况。比如一个PTA期货的投资者开了一个PTA2005合约，第二天他开了一个PTA2005合约。然后之前收了一个PTA2005合约的开仓保证金，每个PTA2005合约的保证金也提高了。那么如何判断期货跨月套利的风险呢？通过最近合约对每个合约月份进行套利，每个合约的价差会在当月或以后逐渐减小。同时，未来合约的数量将逐渐增加，而近期合约的数量将减少，这导致投资者对近期合约进行对冲。当近期合约逐渐增多时，远期合约会逐渐减少，此时可以做多合约。当两个合约的差价逐渐减小时，远月合约的数量逐渐减少，远月合约的数量逐渐增加，使得远月合约的价格逐渐上升，近月合约的价格也逐渐上升，因此可以根据不同合约的走势进行远近合约套利。

本文来自投稿，不代表期货直播网立场，如若转载，请注明出处：