股指期货持仓量分析:三大期指当月合约总持仓量的变化。
主力合约IF1511，合约年度为399.6手，当月总合约持仓量为3135手，10月为319手。IF1512，以393手为合约年度，当月合约总持仓量为4056手，10月合约总持仓量为2340手。IH1512，以3527手为合约年度，当月总合约持仓量为8128手，10月9985手，11月9600手，12月5334手。IF1512，以3749手为合约年度，当月合约总持仓量为9550手，10月合约总持仓量为1496手。IC1512以2628手为合约年度，当月总合约持仓量为14400手，10月22925手，12月20232手，12月3585手。IH1512以761手为合约年度，当月合约总持仓量为5522手，10月为15318手，12月为539手，12月为22244手。
月合约中，主力合约IF1512收于3525点，月合约收于3059点，月合约收于3036点。IH1512收于2867点，当月合约收于2824点。IC1512收于8609点，当月合约收于7737点。
期指成交量:当月股指期货合约成交量1827手，较上月增加1192手，日持仓量7773手，较上月增加784手。IH1512收于319点，当月合约收于319点。IF1512收于2699点，当月合约收于2672点。IF1512收于3135点，当月合约收于3658点。IF1512收于3706点，当月合约收于3625点。IH1512收于3250点，当月合约收于3685点。IC1512收于6528点，当月合约收于641点。
综合分析:
三组期货合约主力合约明显弱于下月合约。改变主力合约的主要原因是，市场认为下月合约的交割日期还有一个月。随着市场偏好的逐渐改善，市场更倾向于做远期合约，而不是做下月合约的远期合约。
现货价差方面，IF1509和IH1509保持上涨，但折价率再次扩大。截至收盘，IF1509涨74.2点，IH1509涨75.8点，IC1509贴水345.2点。
市场人士指出，今日期指三组主力合约全线下跌，IF1509成交量再度萎缩，持仓量大幅减少，IF1504持仓量增加。具体来看，IF1512多头持仓增加3670手，空 head持仓增加340手至1036手，IH1512持仓增加284手至355手。IH1512中多头持仓增加131手至467手，空头持仓减少15手至37手，主力净空持仓小幅增加至337手。IC1512中多头持仓增加224手至2672手，空头持仓增加209手至608手，多头持仓小幅增加，空头持仓小幅减少。
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