期权平价公式计算，期货平价理论-期货行情-期货直播网

期货平价定理公式(期权期货平价公式)

是指当时约定的期权合约价格(行权价格)为期权价格加上隐含波动率时，双方确定的隐含波动率。

在众多期权中，每个期权合约的价格区间都有其独特性。期权定价模型的应用也称为“基差定价模型”。

“基差定价模型”是在固定基差的基础上，利用同一交易日期货价格与特定指数的差价，由交易双方计算确定的附加价格。原理是当同一特定指数的波动率趋于一致时，买卖双方达到相同的定价。一般情况下，如果认为某一特定指数的波动超出其承受范围，就会导致交易双方以不超过双方价格的价格进行交易。这就是基础定价模型如此设计的原因。

对于不同的期货合约，通常根据同一交易所的不同期货合约计算基差。

一般来说，由于期权合约的市场价格与其标的资产的价格波动率存在一定差距，交易者在计算其波动率时可以选择自己支付的基础数据。

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