期指的贴水更好收敛(股指期货的贴水都能吃吗？)
10月24日以来，上证综指在2305点附近逐渐回落，但在2250点附近再次反弹，近期反弹强劲。从本周到明年2月11日，上证综指维持2301点至2335点高位6个交易日。创业板从最低点到最高点跌幅超过5%。
但随后几天上证指数保持窄幅震荡，2250点位置也保持窄幅震荡。因此，当市场出现调整趋势时，期指贴水会再次收敛，转入逐渐收敛的状态。
但是对应到期合约的贴水与成交量的关系可以从三个方面来分析。首先，从股市的表现来看，期货合约的连续下跌表明市场做多资金较为谨慎。其次，从成交量来看，2290点以下市场保持观望。
从持仓量来看，期货合约的持仓量各不相同。其中，沪深300指数、沪深50指数、中证500指数均有不同程度的加仓，中证500指数加仓，说明资金空实力出现了转移。
从昨日期指持仓变化来看，截至昨日收盘，IF总持仓7557手，减少1149手，IH 22190手，减少72手，IC 12997手，增加38手。
综合来看，昨日期指总持仓量有所增加，但整体仍处于低位，说明多方-空势力有所收敛，市场整体压力仍较大。
从现货市场来看，昨日期指各合约持仓量均有所增加。其中，IF总持仓增加617手至2740手，IH总持仓增加10手至463手，IC总持仓增加5手至552手。从持仓数据来看，主力合约持仓变动幅度不明显，其中IF持仓643手，IH持仓493手，IC持仓44手。从净持仓量来看，主力合约中，在三大期指升水明显收窄的情况下，市场看涨情绪依然较为强烈。虽然IF和IC的升水有所收窄，但主力合约升水整体明显收窄，说明IC依然保持看涨思路。
三大期指总持仓量方面，IH总持仓量微减497手至2876手，IC总持仓量微增28手至299手。
主力持仓方面，由于周四沪深300期指主力合约出现multi 空减仓现象，目前三个合约中，multi 空主力持仓有所减仓，而在净持仓数据中，multi 空主力持仓有所减仓，IF和IH净空持仓有所增加，但IH合约有所增加。
从主力合约前20个席位的持仓变化来看，三大期指主力持仓均出现明显变化，IF多头持仓483手空头仓464手，net 空主力持仓243手。IH多空主力仓位的减仓力度也明显强于IF和IC，IF多空头仓位。空头增加169手，net 空持仓增加至239手，IH多头持仓增加至387手，空头增加至68手，net 空持仓增加至405手。与IF和IH不同的是，IC以多头减仓898手，以空头减仓228手，净空仓位增至1004手。
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