做逢高空if期货(卖出逢高空和做逢高空)有什么区别
交易逻辑:
1.短期内基本面情绪无明显利好空 news，估值短期压力不大。同时，期指IF与IH贴水仍在空的较大范围内存在，整体价格继续在底部震荡，短期有调整压力。
2.目前国内经济数据显示经济下行压力较大，央行仍在会议上强调货币政策要稳健。同时，近期股市的波动可能会影响期指。
3.沪深300股指期权的溢价率与交易量存在较高的相关性，看跌期权和看涨期权的组合套利仍存在较大风险，需要在长期维度上降低成本。
4.目前，IH和IF的价差维持在200点左右。考虑到IH的估值优势，最近几个月建议做一个IF 空 Far月的IC组合。
5.上周IC总持仓规模小幅增加，但周四周三总持仓规模大幅增加，周四主力多头加仓。但是，如果和IH长仓增加了他们的立场，在周三，但有很大的下降。说明在大盘上涨的同时，IC的增仓是有限的。
6.截至3月15日，IF总持仓规模为80.29万手，本周增加903手，增加1067手，从多轮空。若总持仓增加898手，使得净多仓扩大至42，584手。IH总持仓增加147手，使净多仓进一步扩大至1372手。IC总持仓增加609手，进一步扩大净多仓，净多仓进一步增加至232手。
7.日内标的指数波动较大，但短期IF因上涨趋势明显而受到IH的抑制，与空出现较大差异，但不影响期指的上涨趋势。
8.上周五指数高开低走，跌幅有所放大。虽然早盘小幅高开，但很快回落。午后在权重股带动下小幅反弹，但总体仍维持窄幅震荡。板块和个股走势差别不大，热点继续快速轮动。市场整体风格还是偏向IC。
9.目前基金持仓从指数持仓划分，指数整体震荡，但非主流情绪较为明显。IH和IF的折价有所收窄，与IC的比值降至2.28左右。IC持仓比例已降至72.4%，较上周五的73.2%上升近4个百分点。IF持仓接近贴水200点，而IH与IF之比已经上升到58.2%。与IC的比值略有下降，但仍在6.8%以上。
10.本周初以来，该指数出现回调。沪深300指数与上证50指数的比值已经达到13.7%，ic溢价再次收窄，说明资金相对看好IC，市场风格偏向IC，所以IC出现了一定的调整，但跌幅收窄。从资金面来看，流动性偏紧。截至上周五，北向资金合计净流出331亿元。本周行情走势与近期上涨相同，IC走势的重要支撑点是IC。从总持仓数据来看，IH总持仓有一定程度的下降，IF总持仓略有下降，IC总持仓增加1万手。
目前来看，IC明显弱于IF，但在IC和IH指数上还是有所区分的，其中IC略强于IF。
本文来自投稿，不代表期货直播网立场，如若转载，请注明出处：
微信扫一扫
- 全部评论（0）
