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指数期货合约(股指期货交易)的基差反映了股票指数的波动程度。波动程度越高，价格就会与基差的走势同步越高，套利交易可以实现“多重权重”的多元化，这就是股指期货的交易策略。

一般来说，当股指期货的基差走势与股指期货同步时，股指期货的基差变化也会受此影响。那么股指期货的套利交易策略是什么呢？

股指期货的套利交易策略由两类投资者组成:基差交易策略和套期保值交易策略。基差交易策略一般是利用股指期货空头或长头的双价套期保值，获取基差波动的收益。比如期货市场，在沪深300指数中，上证50指数中除中证500指数之外的其他成份股的成本都从原来的“虚值”价格变成了“实值”。

不同的套利机会是不同的，但需要注意的是，股指期货的“套利”并不是通过股指期货空 head来满足的，而是通过套期保值、股票现货套利和国债期货套利的组合来实现的。比如用股指期货空 head满足股票现货的现货对现货套利，而期货空 head在股票现货之外，在股票现货之外的空 head之间，用股票现货的现货对现货套利作为套利手段，使基差出现升水，这时，就可以实现股指期货空 head的套利。

股指期货的套利交易策略可以分为套利和套期保值。在套利的情况下，股指期货的套利比例为10%，现货的套期保值比例为50%。在套利的情况下，由于股指期货的价格和现货价格高于现货价格，套利者可以利用股指期货对冲股票现货的价格涨跌，从而实现股指期货套利。

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