股指期货交割日效应(股指期货及期权交割日)(基差)一、股指期货合约持仓限额制度(一)期货指数持仓限额制度(二)(三)CICC(含上交所)股指期货合约以合并计算为主，非套期保值持仓限额50万元以上，股指期货合约以合并计算为主，非套期保值持仓100万元以上。(1)CICC股指期货合约主要采用合并计算，包括合约月份、行权价格、到期时间、期权合约到期月份、交割结算价等。(2)沪深300指数期货合约主要以现金结算，包括看涨期权、看跌期权和合约月份内的看涨期权，但股指期货合约主要以现金结算，包括看涨期权和看跌期权。(3) CICC股指期货合约主要以现金结算，合约月份包括看涨期权和看跌期权，但股指期货合约主要以现金结算，合约月份包括看涨期权和看跌期权。(4)沪深300指数期货合约主要以现金结算，合约月份包括看跌期权和看跌期权，合约月份包括看涨期权和看跌期权，但股指期货合约主要以现金结算，合约月份包括看涨期权和看跌期权。(5) CICC股指期货合约主要以现金结算，合约月份包括看涨期权和看跌期权，合约月份包括看涨期权和看跌期权，但股指期货合约主要以现金结算，合约月份包括看涨期权和看跌期权，但股指期货合约主要以现金结算。(6)当日无债务结算系统。(7)上证50股指期货合约主要以现金结算，合约月份包括看涨期权和看跌期权，但股指期货合约主要以现金结算，合约月份包括看涨期权和看跌期权。(8)跨市场短期利率期货合约主要是利率互换合约和利率互换合约。(9)期货合约与期权合约相关，有完整的交易流程。(十)跨市场短期利率期货合约是指到期日、交易所、监管机构、银行等市场参与者以国债等利率债券为标的物的交易，期货合约的到期日为到期日的第三个星期三。(11)跨市场短期利率期货合约的交割月为年度最后一个交易日，其后八个交易日为到期日。
(12)每日价格变动要点:股指期货指数合约到期日为标的指数最后一个交易日，标的指数最后一个交易日的指数期权结算价为标的指数最后一个交易日的算术平均价，标的指数最后一个交易日的指数期权结算价为标的指数最后一个交易日的算术平均价。
(13)指数期权合约的结算价采用净价加权法计算，计算公式如下:指数期权合约的结算价为标的指数最后一个交易日标的指数期权的算术平均价格，计算公式为:指数期权合约加权价格的计算公式为:
(14)合约交割月份的最后一个交易日，标的指数最后一个交易日前一交易日期权合约的交割结算价为标的指数最后一个交易日期权合约的交割结算价，标的指数最后一个交易日期权合约的结算价为标的指数交割日期权合约的结算价。
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