我国国债期货基差套利，国债期货基差交易的风险有-期货行情-期货直播网

期货基差计算(国债期货基差计算):基差计算是国债期货与期货远期合约基差的不完全关系，计算时采用期货价格与现货价格的差额，计算时一般采用完全基差，计算时采用完全基差。

1.国债期货的基差是指按某一利率计算的国债价格与远期认购时标的物利率的差额。

2.远期债券的基础是基于债券市场的套期保值合约。随着债券在未来某个时点的利率转化为某个利率，其基础也会相应显示出来。基差的基差反映了债券市场上交易者、交易者和债券持有人的各类投资者的信用。在进行远期认购时，投资者希望通过看涨国债价格来卖出，而不是看跌国债价格来买入，因此市场上的流动性非常紧张，对资金的需求通常非常强烈，这导致国债期货与期货市场的关系不合理。

3.交易所需的新技术导致期货合约的基差发生变化，即实现移仓换月和到期交割。当市场发生变化时，现货持有者可以在他们想要的时候立即卖出新合约，而不是遵循原来的市场报价和交易所的计算，他们必须履行自己的成本以换取现金。采用新技术后，在计算期货合约的时间、价格、交易方式、交割地点时，由于这些交易信息的保密性，价格很容易受到人为因素的影响。而且由于现货交易中的交易信息如果不以纸质凭证的形式公布就无法流通，交易者没有实物存储，无法在市场上进行实际套利。

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