股指期货指标，股指期货点差什么意思-期货行情-期货直播网

股指期货点差(stock index futures points)是指沪深300指数期货合约报价的指数，与SP500指数期货合约的现货价格不一致。另外，合约月份的第三个星期五是最后一个交易日。交易所规定合约月份的最后交易日为当月最后一个交易日。如果交割日是合约月份的第三个星期五，则称为最后交易日。在最后一个交易日之前买入合约，同时按照最后一个交易日的结算价卖出合约。股指期货合约的最后交易日是合约交割月份的第三个星期五，本所称为最后交易日。

在计算股指期货(股指期货点位)的价差时，首先根据交易所合约的收盘价和对应合约的收盘价进行计算，并计算合约的相关系数，计算结果为正负，其中负的为手续费。二是根据交易所不同月份合约的不同价格进行计算，计算一般不包括合约的最低变动价格。第三，计算结果是加权的，期货合约的合约到期日和到期日应该相同。四是计算实际差价。按照一般的方法，要考虑合约的交易成本，也就是我们常说的价差(当月合约收盘价与当月合约收盘价之间的价差)。这时候就需要考虑交易成本了，因为交易成本很大程度上是由标的期货合约的市场价格控制的，价差是正的。一般来说，基于各种期货合约的基本条款，计算标的期货合约的市场价格，要考虑最近合约的价格，做出期货合约的比值。最后根据当月加权平均价格计算基差。

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