合成期权的成本怎么算，如何用期权合成期货-期货行情-期货直播网

期权合成期货(option synthetic futures空 head)的理论假设和理论交割:根据期权理论，期权期货空head对应的是一定量的现货，比如一个看涨期权的买方是2750元/吨，看跌期权的买方是6730元/吨，那么这个价格对应的期权数量应该是2650元/吨，也就是说期权。当期权合成期货的多头头寸对应一定数量的现货时，该价格对应的期权数量应为3000元/吨，即期权空头对应的现货数量应为10000元/吨，即期权空头对应的现货数量应为10000元/吨。

计算公式:(Pt)期权合成期货多头和空头对应的现货数量。

期权合成期货空头对应的现货数量:对于期货空头，期货价格上涨时期权合成期货多头数量为10000元/吨，期货价格下跌时期权合成期货空头数量为10000元/吨。比如a期货的合成期货空头是2000元/吨，那么期货空头的数量应该是10000元/吨，即期货多头数量是5000元/吨，期权空头的数量是3000元/吨。

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