股指期货持仓分析(最大股指期货持仓)
股指期货是金融期货的主要品种。以沪深300股指期货为例。股指期货的交割日是每个月的第三个星期五,中间没有明显的节假日,所以持仓应该在两个月以内,也就是3月份的最后一个交易日,也就是说所有投资者都会得到相应的期货持仓数据。但是,持仓数据,尤其是IF1906的持仓数据,包含了所有合约月份的总持仓。通常该列数据可以作为股指期货的主力合约。该合约持仓越大,当前市场操作下投资者做多该合约的概率越大,而空的投资者应在市场操作下及时参与,以降低投资者持仓风险。
股指期货持仓数据是指交易期内的持仓数据。正常情况下,IF1906在开市前三个交易日日均持仓量超过10万手,但持仓量不足2000手,说明在目前的市场运行情况下,做多该合约的投资者并不多。而有投资者问,目前持仓量最大的是哪个合约?这个问题我想分一下。
上图为IF1906自2010年2月上市以来的所有走势图。从图中可以看出,2010年2月当天,股指期货持仓量只有1万手左右,当天没有平仓,只有交割,投资者的损失会更严重。所以在股指期货持仓统计中,如果选取多个合约,可以直观的看到股指期货有平仓的情况。所以在投资过程中,关注仓位的变化,对你的操作会有很大的帮助。
股指期货是指期货合约,是指以股票市场指数为标的物的标准化期货合约。双方约定,在未来特定日期,可以按照事先确定的股价指数大小买卖标的指数,到期后以现金结算差价。
比如IF1906,每次成交价5200点。合约到期后,合约的仓位会增加,但仓位会减少。这时主合同和主合同都会有合同到期日。换句话说,在这一天,你可以买卖一份IF1906合约。如果你的头寸在合约到期前三个交易日增加,但在合约到期后减少,那么你的头寸将被取消。这时候因为临近交割不能取消主力合约,所以要等到最后一天,判断某一天的持仓增加,这时你的持仓增加,合约上的持仓减少。
有投资者认为,主力合约的持仓量增加,意味着Duo 空之间的差异减少,而股指期货的持仓量减少,说明主力合约交割时,Duo 空之间的差异不会太大,反而会减少。对此,市场可以有更好的认识,Duo 空双方在同一天都会遇到困难。所以减仓代表Duo 空双方谨慎,双方谨慎。所以在分析主力合约持仓变动时,一定要综合考虑。
简而言之,股指期货当日交易量和持仓量的增加,代表了多方空方之间博弈的加剧,多方空方都有较强的实力。
本文来自投稿,不代表期货直播网立场,如若转载,请注明出处:
- 全部评论(0)