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套利是理论上的标准化逻辑，其中跨品种套利是理论上的标准化逻辑。具体做法是:大量交易是在合约上进行的，因为这涉及到各品种之间的套利，现在下单的合约只有三个，多为交易所主力合约。品种上的大量交易会造成流动性很小，可能会出现流动性偏差，价格会不连续。这也是之前套利的主要逻辑，跨品种套利原理的问题，因为套利只能用来交易这三个品种的两个合约，交易的频率可以远大于跨品种。有时候交易流动性会有偏差，这时候需要重点关注。
跨品种套利的主要依据是跨品种合约的两个交易合约之间的套利机会。虽然在交易时两个合约之间有频繁的时间间隔，但是两个合约之间也有很多套利机会，特别是对于交易品种中的多次套利机会，因为这样的套利机会很多。如果你不能抓住这些机会，你很可能会亏损。同时，你也要把握好两个合约之间的套利机会。
跨品种套利的主要对象是品种之间的套利机会。如果品种间的套利机会比品种间多，那么品种间的套利机会还是很好把握的。
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