[导读]:期货折扣率(当月的期货折扣) 简单解释就是,为了跟踪市场热点,一般期货合约之间存在一个正集(positive set),正集(positive set)是不持有合约的投资者为了防范风险。 第二,期货溢价 期...
期货折扣率(当月的期货折扣)
简单解释就是,为了跟踪市场热点,一般期货合约之间存在一个正集(positive set),正集(positive set)是不持有合约的投资者为了防范风险。
第二,期货溢价
期货溢价的计算公式为:
基差=现货价格-期货价格
基差=(期货合约将在某月贴水)/现货价格。
在实践中,为了保持期货价格的代表性,通常需要将基差的最小变化单位降低到一个正数,从而使基差的变化单位(即基差)。基差计算公式如下:
基差=(1月份期货合约溢价)/(1月份期货合约溢价)*基差
基差是指现货价格和期货价格的差额,即现货价格和期货价格的差额,所以基差很小。
基差的优点:
1.报价套利和价差套利:基差(或基差)一般指基差的波动。这种情况是因为国内市场期货市场的期货价格和基差没有区别。例如,2005年1月,黄金期货和伦敦现货市场的价格差为每盎司300美元。那么,当时已经拿到了现货市场相当于0.1美元的差价。此时,投资者可以通过套利和价差交易的方式,在黄金市场对这两种投资头寸进行套利。
2.点差套利:点差套利,即现货市场期货合约与现货市场期货合约之间的价差,以及该价差的预期价差。
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